36 mesecev tick podatkov
Testiranje na celotnem razpoložljivem zgodovinskem arhivu z enakim tokom podatkov kot pri živem trgovanju. Ni interpoliranih svečnikov – vsak posamezni tick je prisoten.
Zgodovinski test
Preverite strategijo na treh letih podatkov – preden tvegate en evro
Tick-natančen backtesting z realističnim modelom provizij in drsenja.
Backtesting, ki ne laže
Večina orodij precenjuje pretekle rezultate – naš modul ne.
Naš backtesting modul deluje na istih tick podatkih, ki jih platforma uporablja v živo – ni ločene, poenostavljene baze. Model upošteva razpon ponudba-povpraševanje ob vsaki transakciji, nastavljive provizije po brokerju in realistično drsanje glede na volumen naročila. Rezultat je poročilo, ki vključuje skupni P&L, maksimalni drawdown, Sharpe razmerje, razčlenitev po mesecih in statistiko posameznih naročil. Indigo-modri grafikon ekvitete jasno prikaže, kdaj je strategija presegala trg in kdaj je stagnirala – brez lepotičenja z idealnimi izvedbenimi cenami.
Zmogljivosti backtesting modula
Realistično, podrobno, ponovljivo.
Model provizij in drsenja
Vnesite dejanske provizije vašega brokerja in parameter drsenja glede na povprečni volumen. Sistem izračuna realistično neto P&L, ne le bruto dobičkonosnosti signala.
Primerjava verzij
Zaženite backtesting na dveh verzijah strategije hkrati in si oglejte neposredno primerjavo metrik. Koristno pri optimizaciji parametrov brez tveganja krivega optimalizma.
Izvoz rezultatov
Celotno poročilo backtestinga, vključno z vsemi simuliranimi transakcijami, je na voljo za izvoz v CSV in PDF. Primerno za skupinsko revizijo ali predložitev investitorjem.
„Z backtesting modulom smo odkrili, da je ena naših strategij delovala odlično med 2021 in 2022, a je v volatilnejšem letu 2023 imela drawdown 28 %. Brez tega podatka bi jo aktivirali z resnim kapitalom.“
Gregor Pečar, kvantitativni analitik, Ljubljana
Zaženite prvi backtesting brezplačno
Prijavite se na demo in skupaj preizkusite vašo strategijo na historičnih podatkih.
Prijavite se na demo